日前，华夏基金推出由袁英杰领衔的华夏量化优选股票基金（产品代码：A类014187；C类014188），该基金11月18日起正式发售

华夏量化优选所采取的采取多因子模型，在量化投资范畴应用最广泛、最成熟的量化选股模型之一。多因子模型最大年夜的优势在于其成果是根据客不雅的数据和完全的模型得出，可以避免交易者小我主不雅意念的干扰，具有较强客不雅性。量化策略的核心投资逻辑是周全体系扫描市场的缺点估值带来的机会，找到估值凹地，根据相对价值选择股票，以合理价格买入，并在相对价值较低或高于合理价格时卖出。

材料显示，华夏量化优选是一只基于数量化投资分析及根本面研究等办法智能筛选优质上市公司、优化投资组合的股票型基金产品，其投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%；构造港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%。华夏量化优选的事迹比较基准为中证500指数收益率×90%＋银行活期存款利率（税后）×10%，中证500指数是境内最具代表性的中盘风格指数之一，聚焦有色化工、电子、医药生物及电气设备等范畴，契合技巧立异和家当转型进级的大年夜偏向，具有较高投资价值。华夏量化优选经由过程量化策略全市场选股，同时，经由过程恰当放宽跟踪误差请求，有较大年夜概率获得超额收益。

华夏量化优选拟任基金经理袁英杰表示，固然量化投资在国内照样比较新兴的投资方法，但在欧美等成熟的股票、期货市场已验证多年，成长较为成熟。今朝美国本钱市场90%股票交易量来自量化，50%资产由量化策略治理。量化投资有两个明显优势，一是冲破人工极限，二是助力克服人道弱点。相对主动治理而言，量化选股可以冲破人力极限，如人脑很难覆盖全市场跨越4000只股票的研究和筛选，而量化则比较轻易处理，是以可以较为周全的捕获市场机会。同时，市场情感、事迹排名压力等外部身分往往会干扰基金经理的投资决定计划，导致组合事迹波动增大年夜，而量化策略有着严格的规律束缚，根本能控制各类风险因子的裸露，克服人工构建组合的随便性。

材料显示，袁英杰为上海交通大年夜学金融数学硕士，具备15年横跨卖方和买方的从业经验，个中超5年公募基金治理经验，2007年至2013年在卖方机构负责量化和股指期货策略研究，2013年以来在公募基金负责指数加强型等产品治理。量化投资经验丰富，2007-2012年持续六年获得“新财富”金融工程最佳分析师，2020年所治理产品获得七年期开放式股票型持续优胜金牛基金奖。袁英杰曾治理的某500指数优选加强产品，跑出了较好的超额收益与净值表示，且截至卸任日，产品最新累计净值达1.391，截至2020年4月17日，获银河证券近一、二、三年排名7/63、4/42、7/35。在投资框架上，袁英杰根据过往投研经验构建了价值加情感的双驱动多因子模型，根据客户的投资目标、事迹基准、跟踪误差限制等调剂模型，同时，结合基差程度动态调剂对冲策略，力争实现较好收益。